Статистик итгэлцэл бий болгох нь: Магадлал ашиглан шийдвэрээ баталгаажуулах арга

Форекс зах зээл дээр шийдвэр гаргах нь олонтаа мэдрэмж, туршлага, зах зээлийн мэдээ мэдээлэл дээр тулгуурладаг. Гэвч урт хугацаанд тогтвортой амжилтад хүрэхийн тулд арилжаачид статистик баталгаатай шийдвэр гаргах чадвартай байх шаардлагатай. Хүний сэтгэл хөдлөл, түр зуурын дохио, эсвэл ганц хоёр амжилттай арилжаанд найдах нь проп шалгалт туулах, хөрөнгө удирдах түвшинд хангалтгүй байдаг.

Статистикийн аргууд нь арилжааны стратеги болон шийдвэр гаргалт дээр магадлалын тооцооллоор итгэлцэл бий болгох боломжийг өгдөг. Өөрөөр хэлбэл, та зах зээлд юу болохыг урьдчилан “мэдэх” гэж оролдох бус, ямар нөхцөлд юу тохиолдох магадлалтайг тооцоолж, тэр мэдээлэл дээр үндэслэн системтэй ажиллах юм.

Статистик итгэлцэл ба магадлалын суурь ойлголт

1 Магадлал (Probability)

Магадлал гэдэг нь тодорхой үйл явдал гарах боломжийг 0–1-ийн хооронд хэмждэг хэмжүүр юм.

• 0 → болохгүй
• 1 → заавал болно
• 0.5 → 50% магадлалтай

Форекс арилжаанд энэ нь дараах байдлаар илэрдэг:

• Стратегийн “win rate” буюу ялалтын хувь
• R-multiple буюу эрсдэлийн харьцаанд үндэслэн үр дүнгийн тархалт
• Зах зээлийн нөхцөлд тохирох магадлалын таамаглал

2 Статистик итгэлцэл (Statistical Confidence)

Статистик итгэлцэл гэдэг нь судалгааны буюу түүврийн үр дүнг нийт нөхцөлд хэр итгэлтэйгээр хамааруулж болох хэмжүүр юм. Арилжааны стратеги тодорхой хугацаанд ашигтай ажилласан ч тэр нь цаашдаа үргэлжлэх эсэхийг шууд батлах боломжгүй. Харин итгэлцлийн хүрээ (Confidence Interval) болон hypothesis testing ашигласнаар “энэ үр дүн тохиолдлын биш” гэдгийг тодорхой түвшинд баталгаажуулж чадна.

Confidence Interval ба Шийдвэр гаргалт

1 Confidence Interval гэж юу вэ?

Confidence Interval (CI) нь тодорхой параметрийн (жишээ нь стратегийн дундаж өгөөж) жинхэнэ утга хаана орших магадлалтайг тооцоолдог статистикийн хэрэгсэл юм. Жишээ нь, таны стратеги 100 арилжаанд дунджаар +2R өгөөжтэй гарсан гэж бодъё. Гэвч энэ нь тохиолдлын ч байж болно. CI тооцвол:

• 95% CI: [1.2R – 2.8R]
  → Энэ нь “жинхэнэ” дундаж өгөөж 95% магадлалтайгаар энэ хүрээнд байна гэсэн үг.

2 CI ашиглан шийдвэр гаргах

CI-ийн хүрээ нарийсах тусам таны статистик итгэлцэл нэмэгдэнэ. Нарийн хүрээтэй байх нь их хэмжээний түүвэр (олон арилжаа) эсвэл тогтвортой гүйцэтгэлтэйг илтгэнэ. Проп арилжаанд энэ нь дараах шийдвэрүүдэд ашиглагдана:

• Стратегиа Prop шалгалтад ашиглах эсэх
• Капитал нэмэгдүүлэх эсэх
• Параметр тохиргоогоо хадгалах эсвэл өөрчлөх эсэх

CI-ийн өргөн, төв утгыг системтэй хянаж чадвал та ганц, хоёр сайн арилжаанд төөрөлдөхгүй, статистикаар баталгаажсан шийдвэр гаргана.

Hypothesis Testing ба p-value-ийн тайлбар

1 Hypothesis Testing гэж юу вэ?

Hypothesis Testing нь тодорхой таамаглал үнэн эсэхийг магадлалын аргаар шалгах статистикийн арга юм.
Форекс арилжаанд жишээ нь:

• H₀ (Null Hypothesis): “Энэ стратегийн гүйцэтгэл тохиолдлын үр дүн.”
• H₁ (Alternative Hypothesis): “Энэ стратегийн гүйцэтгэл тохиолдлын бус, бодит давуу талтай.”

2 p-value гэж юу вэ?

p-value нь H₀ үнэн гэж үзвэл ажиглагдсан үр дүн гарч ирэх магадлал юм.

• p-value < 0.05 → H₀-г няцаах үндэслэлтэй
• p-value ≥ 0.05 → H₀-г няцааж чадахгүй

Жишээ:
Та нэг стратегийг 200 арилжаанд тестэлж 58%-ийн win rate гаргалаа. Хэрвээ Random strategy-гийн хүлээгдэж буй win rate 50% гэж үзвэл p-value = 0.03 гарч байж болно. Энэ нь 3% магадлалтайгаар ийм сайн үр дүн тохиолдлын байдлаар гарах боломжтой гэсэн үг. Иймээс бид стратеги статистикийн хувьд давуу талтай гэж үзнэ.

Trade outcome-ийн магадлал тооцох практик хэрэглээ

Форекс арилжаанд нэг арилжаа болгоны үр дүн тодорхой бус байдаг ч нийт олон арилжаанд тодорхой магадлалын хандлага гарч ирдэг. Үүнийг ашиглах нь проп арилжаачдад том давуу тал болдог.

Жишээ:

• Win rate (p) = 0.55
• Risk per trade = 1%
• Reward-to-Risk (RR) = 1.5:1
  → Expected Return = (0.55 × 1.5) – (0.45 × 1) = 0.825 – 0.45 = +0.375R буюу 37.5% Edge.

Хэрвээ та энэ стратегийг 50 арилжаанд хийвэл CI-ийн хүрээ өргөн байж болно. 300+ арилжаанд хүрэхэд статистик итгэлцэл нэмэгдэж, CI нарийсна. Энэ нь та стратегиа prop шалгалт болон live funding шатанд итгэлтэйгээр хэрэглэх боломжийг олгодог.

Стратегийн гүйцэтгэлийг статистикаар шалгах алхмууд

1. Түүвэр цуглуулах
   • Backtest, Forward test, Demo арилжаанаас хангалттай тооны арилжааны үр дүнг цуглуулна.
   • Ядаж 100+, илүү сайн нь 300+ арилжаа.
2. Үндсэн үзүүлэлтүүдийг тооцох
   • Win rate, Average Win/Loss, Expectancy (R), Standard Deviation зэргийг гаргана.
3. Confidence Interval тооцох
   • Дундаж өгөөжийн CI гаргаж, статистик итгэлцлийн түвшинг тодорхойлно.
4. Hypothesis Testing хийх
   • Хүлээгдэж буй Random performance-тай харьцуулж p-value тооцно.
5. Performance Stability шалгах
   • Equity curve дээр Fractal, Drawdown structure, Rolling expectancy зэргээр гүйцэтгэлийн тогтвортой байдлыг үнэлнэ.
6. Шийдвэр гаргах
   • Хэрвээ CI өндөр, p-value < 0.05 → Стратеги statistically significant → Проп шалгалтад ашиглах боломжтой.
   • Хэрвээ CI өргөн, p-value өндөр → Илүү их дата эсвэл стратеги сайжруулах шаардлагатай.

Проп арилжаанд итгэлцлийн хүрээ ашиглах арга

Проп фирмүүд арилжаачдын performance stability болон risk discipline-ийг гол шалгуураар хардаг. Статистикийн арга ашигласнаар та:

• Сэтгэл хөдлөлөөс ангид шийдвэр гаргах,
• Performance decay буюу стратегийн муудах үеийг эрт илрүүлэх,
• Position sizing, Risk allocation-ыг итгэлцлийн түвшинд тулгуурлан тохируулах боломжтой болно.

Жишээ нь:

• Хэрвээ CI нарийссан, p-value бага → Капитал нэмэхэд тохиромжтой
• Хэрвээ CI өргөссөн, p-value өссөн → Стратегид өөрчлөлт оруулах, параметр шалгах үе

Энэ нь проп арилжаанд тухайн арилжаачны системийн чанар, сахилга бат, урт хугацааны амьдрах чадвар-ыг тодорхойлдог чухал үзүүлэлт юм.

Практик зөвлөмж

Статистик итгэлцэл бий болгох нь форекс арилжаанд зөвхөн тооцоо хийх тухай биш. Энэ бол шийдвэр гаргах сууриа мэдрэмжээс систем рүү шилжүүлэх, магадлалд тулгуурласан тогтвортой гүйцэтгэл бий болгох зам юм.

Гол санаануудыг нэгтгэн дүгнэвэл:

• Confidence Interval нь стратегийн жинхэнэ гүйцэтгэлийн хүрээг тодорхойлдог.
• Hypothesis Testing, p-value нь үр дүн тохиолдлын эсэхийг шалгадаг.
• Олон арилжааны дата ашиглах тусам статистик итгэлцэл нэмэгдэнэ.
• Проп арилжаанд статистикаар баталгаажсан стратеги нь funding авах, scaling хийхэд хамгийн найдвартай арга зам юм.

Практик зөвлөмж:

• Арилжаагаа бүртгэж, системтэйгээр статистик дата цуглуул.
• CI болон p-value тооцох spreadsheet эсвэл Python скрипт бэлд.
• Стратегийн өөрчлөлт хийх бүрдээ шинэ түүвэр цуглуулж, дахин шалгалт хий.
• Санамсаргүй сайн үр дүнд хууртахгүй, статистик итгэлцлээ баримтлахыг хэвшүүл.

Форекс арилжаанд амжилт олох зам нь “ялагч стратеги” олохоос гадна стратегиа статистикийн аргаар баталгаажуулж, итгэлцэлтэйгээр хэрэгжүүлэх ур чадварт оршдог. Проп шалгалт болон live account дээр дарамт нэмэгдэх тусам зөвхөн мэдрэмжид найдах нь эрсдэлтэй. Харин CI, p-value, hypothesis testing зэрэг статистикийн хэрэгслийг эзэмшсэн арилжаачид урт хугацаанд дасан зохицох чадвартай, тогтвортой гүйцэтгэлтэй болдог.