Хурдтай зах зээлд арилжааны гүйцэтгэлийг оновчтой болгох арга зам

Орчин үеийн форекс зах зээл нь зөвхөн үнэлгээний нарийн мэдлэг биш, цаг хугацааны шалгуур болсон. Арилжааны санаа зөв ч гүйцэтгэлийн цонхноос хоцорвол стратеги үнэ цэнээ алдана. Проп арилжаачдын хувьд энэхүү хурдтай орчинд шийдвэр гаргах, оролт хийх, гарах үйлдлүүдийг миллисекундийн түвшинд оновчтой болгох шаардлага тулгардаг.

Зах зээлийн хурдтай мөчид оролцох нь өндөр ашиг өгдөг ч, алдаа гаргах магадлал ч давхар өсдөг. Иймээс гүйцэтгэлийг зөвхөн техник анализ дээр бус, шийдвэр гаргалтын хурд, системийн найдвартай байдал, зан төлөвийн хяналт дээр тулгуурлан оновчлох нь амжилтын үндэс болдог.

AI хураангуй
Энэ нийтлэл нь өндөр хэлбэлзэлтэй, хурдтай хөдөлгөөн бүхий зах зээлд арилжаа хийх үед гардаг сорилтуудыг тодорхойлж, форекс проп арилжаачдын хувьд гүйцэтгэлээ оновчтой болгохын тулд ямар стратеги, аргачлал ашиглах ёстойг задлан тайлбарлана. Үүнд захиалгын гүйцэтгэлийн хурд, алдаа багатай оролт/гаралт, latency-ийн нөлөө, мөн real-time шинжилгээний ур чадварууд багтана.

Зах зээлийн хэт хурд гэж юу вэ?

Зах зээлийн хэт хурдтай нөхцөл гэдэг нь ханш богино хугацаанд огцом өөрчлөгдөж, худалдааны боломж маш богино хугацаанд үүсэж, арилжаачид шийдвэрээ бараг л агшин зуурт гаргах шаардлагатай болдог үеийг хэлнэ.

Ийм хурдацтай өөрчлөлтүүдийн жишээнд дараах орно:

• Төв банкны мэдэгдэл гарах мөч
• Эдийн засгийн томоохон үзүүлэлт гарсны дараах секундүүд
• Гэнэтийн геополитикийн үйл явдал
• Зах зээлд итгэлцэл өөрчлөгдөхтэй холбоотой сэтгэлзүйн хариу үйлдлүүд

Эдгээр үед ханшийн хөдөлгөөн ихэнхдээ “gap” маягаар, эсвэл хэт өндөр хурдтай шулуун хөдөлгөөн хэлбэртэй явагддаг. Энэ үед захиалга гүйцэтгэх, байр сууриа хамгаалах нь сорилт болдог.

Гүйцэтгэлийн алдаанууд болон нөлөөлөгч хүчин зүйлс

Хэт хурдтай орчинд гүйцэтгэлийг бууруулж байдаг үндсэн хүчин зүйлс бол slippage, latency, requote болон execution delay юм.

Slippage гэдэг нь захиалга өгсөн ханш болон бодитоор гүйцэтгэсэн ханш хоёрын зөрүү бөгөөд хурдтай нөхцөлд огцом өсдөг. Энэ нь ялангуяа market order ашигласан тохиолдолд түгээмэл.

Latency гэдэг нь таны төхөөрөмжөөс брокер хүртэлх мэдээллийн дамжих хугацаа. Энэ хугацаа хэдий чинээ урт байна, төдий чинээ арилжааны дохио бодит ханшаас хоцорч, алдагдал үүсэх магадлал нэмэгддэг. Хурдтай зах зээлд миллисекунд бүрийн ач холбогдол асар их.

Requote болон order rejection гэдэг нь захиалгын гүйцэтгэл удааширснаас болж ханш өөрчлөгдсөнөөр брокер таны хүсэлтийг шинэчлэн асууж эсвэл бүрэн цуцлах үзэгдэл юм. Энэ нь хэт өндөр хэлбэлзэлтэй үед түгээмэл.

Хурдан гүйцэтгэлийг дэмжих техник шийдлүүд

Гүйцэтгэлийг оновчтой болгохын тулд арилжаачин техник болон программын түвшинд дараах зүйлсийг сайжруулах шаардлагатай.

Виртуал сервер (VPS) ашиглах нь гүйцэтгэлийн latency-г мэдэгдэхүйц бууруулдаг. Ялангуяа брокерын дата төвтэй ойрхон байрлалтай сервер ашигласнаар, мэдээллийн дамжуулах хугацаа богиносч, захиалга хурдан гүйцэтгэгдэнэ. Проп арилжаанд 1–5 миллисекундийн latency бол алтан стандарт гэж тооцогддог.

Execution хурд өндөртэй платформ ашиглах нь бас нэгэн чухал элемент юм. MetaTrader 5, cTrader, NinjaTrader зэрэг платформууд real-time execution-д илүү тохиромжтой байдаг. Үүн дээр нэмэгдээд хэт их индикатор, visual элементүүдгүй, хөнгөн график ашиглах нь системийн ачааллыг бууруулна.

One-click trading болон pre-defined order templates ашиглах нь гар ажиллагааг хорогдуулж, зах зээлийн хурдтай нэвтрэхэд тус болдог. Товчлуур дарахад захиалга шууд гардаг тохиргоог хийх нь секундын үнэтэй мөчүүдийг хэмнэнэ.

Захиалгын төрөл ба оролтын тактик

Захиалгын төрөл сонгох нь хурдтай зах зээлд шийдвэрлэх хүчин зүйл болдог. Зах зээлийн шууд нэвтрэх шаардлагатай үед market order ашиглавал хурдан боловч slippage-т илүү өртөмтгий байдаг. Харин limit order нь ханш яг тэр цэгт хүрэхийг хүлээдэг тул гүйцэтгэл удаан ч илүү найдвартай.

Мөн stop-limit захиалга нь ханш хөдөлгөөн тодорхой байх үед ашигтай байдаг ч, gap үүсвэл огт гүйцэтгэгдэхгүй үлдэх магадлалтай.

Мэдээний өмнө эсвэл тодорхой цаг үеийн өмнө өөрийн оролт, гарцын түвшинг урьдчилан тооцоолон, automation буюу автоматжуулсан захиалга ашиглах нь стратегийн амжилтыг нэмэгдүүлдэг.

Стратегийн дасан зохицолт: Хурдтай орчинд тохируулах

Хурдтай зах зээлд зарим стратеги бүрэн зохицдоггүй. Жишээлбэл, mean reversion буюу дундаж руу эргэх стратеги нь зах зээл хэт туйлшралтай байх үед ихэнхдээ алдагдал авчирдаг. Харин breakout, momentum суурьтай стратегиуд илүү үр дүнтэй байдаг.

Ийм нөхцөлд дараах стратегийн шинж чанаруудыг агуулсан арга барил хэрэгтэй:

• Сигнал үүссэний дараа шуурхай оролт хийх чадвартай байх
• Position sizing буюу хэмжээний тооцоолол зах зээлийн хэлбэлзэлд дасан зохицох
• Эхний оролт амжилтгүй бол хэсэгчилсэн нэмэлт хийх (layered entry)
• Risk management strict буюу хатуу байх – volatility-ийн үед stop-loss илүү өргөн, гэхдээ хяналттай байх

Эдгээр нь стратегийг хэт мэдрэмж дээр бус, тодорхой тооцоолсон нөхцөлд ажиллуулахад тусалдаг.

Real-time шийдвэр гаргалт ба зах зээлийн динамик ойлголт

Хурдтай нөхцөлд мэдээллийн хурд ч өндөр байдаг. Иймд арилжаачид real-time шийдвэр гаргалтаа сайжруулах дараах арга хэрэгслийг ашиглах хэрэгтэй.

Live news feed ашиглан эдийн засгийн үзүүлэлт, төв банкны мэдэгдэл, геополитикийн сэдвүүдийг зах зээлд нөлөөлөхөөс өмнө хүлээн авах нь зах зээлийн “анхааруулга” болж өгдөг. Энд Forexlive, Ransquawk, Bloomberg Terminal зэрэг үйлчилгээ тус болно.

Depth of Market (DOM) буюу зах зээлийн гүн ашигласнаар, зах зээлийн ханш хэрхэн хөдөлж байгаа, аль талд liquidity илүү хурдан алга болж байгааг харах боломжтой. Энэ нь breakout эсвэл fake-out ялгахад тусалдаг.

Sentiment analysis буюу сэтгэлзүйн барометрээр зах зээл яг одоо юу мэдэрч байгааг ойлгож, өөрийн зан төлөвийн хариу үйлдлийг хянах чадвар сайжирдаг.

Хяналт, дүн шинжилгээ, гүйцэтгэлийн аудит

Хурдтай зах зээлийн дараа өөрийн арилжааг дахин харж, гүйцэтгэлд нөлөөлсөн хүчин зүйлсийг бүртгэж авах нь стратегийн насжилтыг уртасгахад хэрэгтэй.

Жишээлбэл, тухайн арилжааны latency хэдэн миллисекунд байв, slippage хэдэн пипп байв, захиалгын гүйцэтгэл яг хэдэн секундэд хийгдсэн бэ гэх мэт техникийн хэмжигдэхүүнүүдийг тэмдэглэж авах нь тухайн платформ, брокер, стратеги гурвын зохицлыг үнэлэхэд тус болдог.

Trade journal хөтлөх, гүйцэтгэлийн heatmap үүсгэх, high-speed data дээр real-time оролт/гаралтын шинжилгээ хийх нь ирээдүйн шийдвэрийг илүү үндэслэлтэй болгодог.

Хурд ба чанарыг зэрэг гүйцэлдүүлэх нь

Зах зээлийн хурд нэмэгдэх тусам арилжаачны гүйцэтгэлийн чанар илүү соригдож эхэлдэг. Проп арилжаанд энэ нь зөвхөн ашиг/алдагдал төдийгүй, дараагийн funding эсвэл stage урагшлах боломжийг тодорхойлдог.

Гүйцэтгэлийг оновчтой болгохын тулд:

• Зах зээлийн хэт хурдтай нөхцлийг тодорхойлж, техник болон зан төлөвийн бэлтгэл хангах
• Захиалгын төрөл, гүйцэтгэлийн системийг стратегидаа тохируулан өөрчлөх
• Automation болон execution protocol-оор шийдвэр гаргалтын хурдыг нэмэгдүүлэх
• Гүйцэтгэлийн дүн шинжилгээг тогтмол хийж, асуудлыг дахин давтахгүй байх нөхцөл бүрдүүлэх

гэсэн цогц систем хэрэгжүүлэх шаардлагатай.

Эцэст нь хурд бол давуу тал биш, харин хянаж чадвал шинжлэх ухаан болдог боломж юм. Түүний төлөө та өөрийн арилжааны системээ бэлтгэх цаг болжээ.