Rule-based discretionary trading: Хагас автомат систем хэрхэн бүтээх вэ?

Зах зээлд захирагдах уу, эсвэл удирдах уу?

Форекс арилжаанд туршлагатай трейдер бүрийн амнаас нэгэн ижил үг сонсогддог: “Зах зээл тогтмол биш, мэдрэмжтэй хандах хэрэгтэй.” Гэтэл нөгөө талд систем трейдерүүд тоо, алгоритм хоёрын хүрээнд ажиллахыг илүүд үзнэ. Эдгээр хоёр үзэл бодлын завсарт “хагас автомат” буюу rule-based discretionary trading гэх гуравдагч зам оршдог.

Энэ нь зуун хувьд зөн совинд биш мөн зуун хувь тооцоололд бус — харин дүрэмд тулгуурласан, гэхдээ хүний совинд суурилсан шийдвэр гаргалтыг хэлдэг. Ийм систем нь систем трейдерийн сахилга батыг дискрет трейдерийн уян хатан байдалтай нэгтгэдэг.

1. Хагас автомат систем гэж юу вэ?

Хагас автомат систем гэдэг нь:

• Тодорхой, дахин давтагдах дүрэмтэй — жишээ нь: “RSI>60 үед ба ханш өмнөх high-г эвдсэн бол long setup гэж үзнэ.”
• Хүний баталгаажуулалт шаарддаг — систем дохио өгөх ч, трейдер зах зээлийн нөхцөлийг шалгаж оролцоно.
• Мэдрэмж бус, нөхцөлд суурилсан ухаалаг шийдвэр — сэтгэл хөдлөл биш, хүрээлэлтэй уялдуулсан дүн шинжилгээг дагана.

Энгийнээр хэлбэл: сигнал автоматаар гарна, харин шийдвэрийг хүн гаргана.

2. Яагаад ийм төрлийн систем хэрэгтэй вэ?

Арилжааны явцад хүний тархи олон удаа хоёр сонголтын өмнө зогсдог:

• Орох уу, хүлээх үү?
• Ашиг авах уу, алдагдлыг хүлээн зөвшөөрөх үү?
• Системийг дагах уу, зөн совингоо дагах уу?

Энэ үед олон трейдер ямар ч системгүйгээр мэдрэмжээр хариу үйлдэл үзүүлдэг. Энэ бол арилжааны хамгийн том сэтгэлзүйн зангилаа. Rule-based discretionary систем нь эдгээр зангилааг урьдчилан дүрэмжүүлж, эрсдэлтэй мөчид автоматаар “нэг шатаар ухраадаг” хяналтын механизм болдог.

3. Дүрмийг хэрхэн тодорхойлох вэ?

Энгийн дүрэм бол: “MACD огтлолцсон үед авна.”
Гэхдээ сайн системийн дүрэм бол илүү нарийн:

• Setup: “Өдрийн high-г эвдсэн, RSI 60-аас дээш гарсан, ханш 20EMA-гаас дэмжлэг авсан тохиолдолд long setup бүрдэнэ.”
• Entry: “Pullback candle-ийг баталгаажуулсны дараах хаалтаар орно.”
• Risk: “Stop-loss нь сүүлийн swing low, R:R 1:2.”
• Filter: “Фундамент мэдээ 30 минутын дотор хүлээгдэж байгаа бол орохгүй.”
• Time Window: “Зөвхөн London-New York давхцах үед арилжаа хийнэ.”

Эдгээр дүрэм нь автомат шүүлт хийхэд тохиромжтой байх ёстой. Тухайн систем дохио өгсөн эсэхийг Python, TradingView, эсвэл MetaTrader дээрх script-ээр шалгах боломжтой байвал хожим автоматжуулахад амар болно.

4. Хагас автоматжуулалтыг хэрхэн хэрэгжүүлэх вэ?

4.1 Сигнал илрүүлэх

Python ашиглан дараах байдлаар дохио өгч болно:

if (RSI > 60) and (price > prev_high) and (price > EMA20):
print("Long Setup Confirmed")

Энэ нь зөвхөн “боломж”-ийг илэрхийлнэ. Захиалга автоматаар явахгүй. Трейдер дохиог шалгаж, оролцох эсэхээ шийднэ.

4.2 Notification систем

• Telegram bot ашиглан мэдэгдэл авах
• Email alert
• TradingView webhook + sound alert

“Setup бүрдлээ — шалгаарай” гэх мессеж авах үед трейдер анхаарал төвлөрүүлэн нөхцөлийг хянана.

4.3 Захиалга өгөх механизм

• Гараар оруулах: Хэмжээг Excel дээр тооцоолж, өөрөө position авна.
• Нэг товч: Script-тэй MT5 дээр “Buy/Sell with predefined SL/TP” товч ашиглах
• Автомат тооцоолол: Position sizing автомат тооцогдоно (жинхэнэ хагас автомат системийн үндэс)

5. Шийдвэрийн цаадах сэтгэлзүйн зохицуулалт

Трейдер болгон мэднэ — үнэхээр төгс тохирсон setup гарч ирээд байхад ч сэтгэл зүй нь гацаж, алдаж өнгөрөх нь бий. Харин rule-based системийн гол зорилго нь: эмоцийг багасгахын зэрэгцээ хүний оюуны оролцоог хадгалах юм.

• “Сигнал гарсан боловч volatility хэт өндөр байна → алгасъя”
• “Entry candle сул, дараагийн confirmation дутуу байна → хүлээе”

Эдгээр нь зөвхөн сэтгэлзүйн дэмжлэг биш — бодлоготой, дүрэмд тулгуурласан реакц болдог.

6. Хяналт, сайжруулалт

Хагас автомат систем бүр нэг зорилготой байх ёстой: дахин давтагдах, статистикжуулж болох шийдвэр гаргалт бий болгох.

• Журнал хөтлөх: Setup, decision, outcome, reason for action/inaction
• KPI тогтоох: Rule adherence %, mistake rate, average R-per-trade
• Review хийх: 20 арилжааны дараа setup бүрийг эргэн харж, системийн алдааг тодорхойлох

7. Проп фирм болон хувийн трейдерт зориулсан онцлог

Проп трейдерт:

• Сэтгэлзүйгээ хянах чухал, учир нь өөрийн биш хөрөнгө ашиглана
• Rule-based систем нь accountability буюу хариуцлагын тогтолцоог нэмэгдүүлнэ
• Хяналттай execution хийдэг трейдерүүд проп фирмд илүү өндөр үнэлэгддэг

Хувийн трейдерт:

• Сэтгэл хөдлөлөө системээр хязгаарлана
• Дүрмийн дагуу шийдвэр гаргах дадал суулгаж чадна
• Судалгаа, backtest хийх нөхцөл бүрдэнэ

8. Жишээ хэрэглээ: Нэг стратегийг хагас автомат болгох нь

Жишээ болгож "20EMA Pullback strategy"-г авч үзье. Энэ стратеги нь зах зээлийн үнийн огцом хөдөлгөөний дараа дэмжлэг эсвэл эсэргүүцлийн шугам руу буцаж ирэх үед оролцдог логик дээр тулгуурладаг.

8.1 Setup дүрэм:

• Ханш 20EMA дээрээс хөдөлж, breakout хийсэн байх
• Зах зээл retrace хийж, EMA руу ойртож ирсэн байх
• Candle pattern (pinbar эсвэл engulfing) гарч ирэх

8.2 Python скрипт (сигнал илрүүлэх логик):

pythonCopyEditif close[-1] > ema20[-1] and close[-2] < ema20[-2]: if pinbar_detected or engulfing_detected: send_alert("Potential Long Setup - EMA Pullback")

Энэхүү скрипт нь зөвхөн "боломжийг" таньж өгнө. Харин трейдер дохиог шалгаж, тухайн агшинд:

• Нийт зах зээлийн хандлага ямар байна?
• Ханш хэт хүчтэй эсэргүүцэлд тулгарсан уу?
• Нийт хөдөлгөөний хурд (momentum) юу вэ?

гэсэн нөхцлийг өөрийн оюуны шүүлтүүрээр дүгнээд шийдвэр гаргана.

Энэ бол жинхэнэ human-in-the-loop систем.

9. Хөгжүүлэлт ба шаталсан системчлэл

Хагас автомат системийг дараах шатуудаар өсгөн хөгжүүлж болно:

1. Manual + Rule-based: Сигналыг нүдээрээ шалгадаг
2. Rule-triggered alert: Код логик ашиглан дохио хүлээн авна
3. Execution-ready alert: SL/TP, lot size зэргийг автомат бэлдэж, зөвхөн “confirm” товч дардаг
4. Behavior-adjusted auto-confirmation: Трейдерийн сэтгэлзүйн мэдээлэл, зах зээлийн нөхцөлд үндэслэн автомат/гараар шийдвэрлэхийг сонгодог
5. Full hybrid system: Статистикд суурилсан өөрөө суралцдаг (machine learning) систем болж хөгждөг

Эдгээр шат нь трейдерийн чадвар, туршлага, сэтгэлзүйн тогтвортой байдалтай уялдан аажмаар дасан зохицож өсдөг.

10. Ирээдүйн чиг хандлага: Сэтгэлзүйн тохируулгатай систем

Хагас автомат системийн хамгийн сонирхолтой хөгжлийн чиглэл бол behavioral adaptation — трейдерийн сэтгэлзүйн төлөв, алдааны давтамж, streak (ялалтын/алдааны дараалал)-д тохируулан систем автоматаар эрсдэлийн тохируулга хийх явдал юм.

Жишээ нь:

• Хэрвээ трейдер 3 алдаатай trade хийсэн бол:
  → Зөвхөн high-probability setup-д дохио өгөх
  → Position sizing бууруулах
  → Entry confirmation хоёр шатлалтай болгох

Ийм тохируулга нь сэтгэлзүйн уналтын үеийг хязгаарлаж, стратегийн тогтвортой байдлыг хадгална.

Дүгнэлт: Хүн төвтэй системчлэл

Rule-based discretionary trading бол систем трейдинг болон дискрет хандлагын ухаалаг нийлбэр юм. Та автоматжуулалт руу бүрэн шилжихгүйгээр:

• Сигналтай болох
• Сэтгэлзүйгээ хянах
• Тохирсон нөхцөлд шийдвэрээ хүчтэй гаргах
  боломжтой болно.

Эцэст нь, зах зээл таныг ямар ч системгүйгээр гэнэтийн шийдвэр гаргах болгонд ялалт байгуулах магадлал тань буурна. Харин дүрэмтэй, баталгаажуулалттай, хяналттай хандлага нь таны трейдинг карьерын үндсэн тулгуур байж чадна. Хагас автомат буюу rule-based discretionary trading бол форекс арилжааг системчлэх гэдэг нь зөвхөн код бичих биш, өөрийгөө ойлгож системтэйгээр хянах процесс юм.

Энэ нь:

• Тогтмол давтагддаг тохиргоотой
• Шийдвэрийг хэт сэтгэл хөдлөлөөр бус тодорхой нөхцөлөөр хийдэг
• Арилжаачны хяналтад зах зээлийг оруулдаг
  харилцан итгэлцэлтэй, “хүн + машин”-ы эвсэл юм.

Хэрэв та энэхүү аргыг туршиж үзэхийг хүсвэл, эхний ээлжинд өөрийнхөө хамгийн түгээмэл ашигладаг setup-г тодорхой дүрэм болгон задлаарай. Дараа нь түүнийгээ кодоор шалгадаг болго. Энэ алхам таны трейдинг карьерыг бүхэлд нь өөрчилж чадна.