Эрсдэлийн дэвшилтэт хуваарилалт: Fixed-Fractional ба Volatility-Based аргыг хослуулах нь

Форекс арилжаанд ашигтай стратеги олох нь хангалтгүй. Жинхэнэ сорилт нь тухайн стратегиа тогтвортой хэрэгжүүлэх, мөн өөрийн equity-г хамгаалан урт хугацаанд амьд үлдэхэд оршдог. Тэгвэл яагаад олон арилжаачид стратегиа зөв хэрэгжүүлж чаддаггүй вэ? Ихэнхдээ асуудал нь эрсдэлийн хуваарилалт дээр гардаг.

Проп фирмийн шалгалтанд амжилттай тэнцэхийн тулд трейдер зөвхөн “сайн entry” хийх бус, харин капиталаа ухаалгаар удирдаж байх шаардлагатай. Энэ нь Fixed-Fractional (FF) болон Volatility-Based (VB) аргуудын үндсэн ойлголтыг гүнзгий ойлгож, цаашлаад тэдгээрийг уялдуулан хослуулах шатанд хүрэх хэрэгцээ бий болгодог.

Энэхүү нийтлэлд бид эхлээд хоёр аргын онолын үндэс, давуу ба сул тал, дараа нь тэдгээрийг хэрхэн уялдуулах боломжтойг тайлбарлаж, жишээ тооцоолол болон проп арилжаанд үзүүлэх үр нөлөөг танилцуулна.

Fixed-Fractional арга: Капиталаа хувьчилж хамгаалах

Үндсэн зарчим

Fixed-Fractional нь хамгийн түгээмэл эрсдэлийн хуваарилалтын арга бөгөөд тухайн трейдер нийт капиталаасаа тодорхой хувь (ихэвчлэн 1–2%) -ийг нэг арилжаанд эрсдэлд оруулах зарчмаар ажилладаг.

Жишээ нь:

• Equity = $10,000
• Risk per trade = 2%
• Нэг арилжаанд алдах боломжит хэмжээ = $200

Энэ тохиолдолд Stop Loss-ийн зайг харгалзан лот хэмжээг тооцно.

Давуу тал

• Системтэй: Энгийн бөгөөд тодорхой дүрэмтэй.
• Сэтгэлзүйд ээлтэй: Equity буурахад автоматаар эрсдэл багасна.
• Тогтвортой өсөлт: Ашигтай цуврал арилжааны үед equity нэмэгдэж, position size томорно.

Сул тал

• Хэт консерватив эсвэл хэт эрсдэлтэй байж болно: Equity бага үед ашгийн хурд удааширна, equity их үед эрсдэл эрс нэмэгдэж болзошгүй.
• Зах зээлийн хэлбэлзлийг тооцдоггүй: Нэг ижил хувийг хэрэглэсэн ч зах зээлийн хөдөлгөөн их үед SL амархан цохигдоно.

Volatility-Based арга: Хэлбэлзэлд нийцүүлэх

Үндсэн зарчим

VB арга нь арилжааны хэмжээг зах зээлийн хэлбэлзлийн түвшинд тохируулдаг. Ихэвчлэн ATR (Average True Range) эсвэл стандарт хазайлт ашиглан Stop Loss-ийн зайг тодорхойлж, түүнд нийцүүлэн лот хэмжээг тооцно.

Жишээ:

• Equity = $10,000
• Risk per trade = $200
• ATR = 50 pip
• Stop Loss = 2 * ATR = 100 pip
• Лот = $200 / 100 pip = 0.2 lot

Давуу тал

• Зах зээлд дасан зохицох: Хэлбэлзэл их үед position size багасна, хэлбэлзэл багатай үед өснө.
• Stop Loss бодитой: Зах зээлийн дундаж хөдөлгөөнийг харгалзан SL-ээ тооцдог.
• Performance-ийн тогтвортой байдал: Зах зээлийн нөхцөлөөс үл хамааран эрсдэлийн түвшин илүү тогтвортой хадгалагдана.

Сул тал

• Тооцоолол төвөгтэй: ATR болон бусад индикатор шаардлагатай.
• Зах зээлийн гэнэтийн өөрчлөлтөд эмзэг: Хэт огцом spike-ууд эрсдэл нэмэгдүүлж болзошгүй.
• Сэтгэлзүйн сорилт: Хэлбэлзэл багатай үед трейдер их хэмжээтэй орж, дараагийн том хөдөлгөөнд их алдагдал хүлээж магадгүй.

Хоёр аргыг хослуулахын логик

FF болон VB аргуудын давуу талуудыг нэгтгэснээр трейдер илүү динамик, ухаалаг эрсдэлийн систем бүрдүүлж чадна.

• FF-ийн давуу тал: Equity хамгаална.
• VB-ийн давуу тал: Зах зээлд нийцүүлнэ.

Хослуулах үед:

• Position size-ийг эхлээд FF зарчмаар тооцно.
• Дараа нь VB зарчмаар тооцоолсон Stop Loss-тэй тааруулж тохируулна.

Ингэснээр трейдер equity болон зах зээлийн хэлбэлзэл хоёрын аль алиныг нь харгалзаж чаддаг.

Практик хэрэгжүүлэлт

Алхамчилсан аргачлал

1. Risk % тогтоох
   Equity-гийн хэдэн хувийг нэг арилжаанд эрсдэлд оруулахыг шийд (жишээ: 1.5%).
2. Fixed-Fractional тооцоо хийх
   Equity = $20,000 → Risk per trade = $300.
3. Volatility тооцоолол хийх
   ATR = 80 pip, SL = 1.5 * ATR = 120 pip.
4. Лот хэмжээг тооцох
   $300 / 120 pip = $2.5/pip = 0.25 lot (EURUSD-д).
5. Тохируулах дүрэм
   Хэрэв тооцоолсон лот FF-ийн дээд хэмжээнээс их байвал FF-ийн хэмжээнд бууруулна.

Жишээ кейс судалгаа

Кейс 1: Зөвхөн FF хэрэглэсэн трейдер

• Equity өсөлт тогтвортой, гэхдээ хэлбэлзэл их үед SL амархан цохигдож олон жижиг алдагдал гарсан.

Кейс 2: Зөвхөн VB хэрэглэсэн трейдер

• Зах зээлд нийцсэн ч equity бага үед position size хэт бага болж, ашгийн хурд удааширсан.

Кейс 3: FF + VB хослуулсан трейдер

• Drawdown илүү хяналттай, equity curve жигд, pass rate өндөр.

Проп арилжаанд үзүүлэх үр дүн

1. Шалгалтын pass rate нэмэгдэнэ
   • Equity хамгаалалт сайжирснаар Max Drawdown-ийн шаардлагад нийцэх магадлал өснө.
2. Equity curve-ийн тогтвортой байдал
   • Хосолсон систем нь том савлагаа багатай, илүү жигд өсөлт бий болгоно.
3. ROI ба Drawdown-ийн удирдлага
   • ROI бага зэрэг удаашрах ч урт хугацааны тогтвортой байдал огцом сайжирна.

Сэтгэлзүйн сахилга бат ба автоматжуулалт

Хамгийн том сорилт нь трейдер өөрөө дүрмээ зөрчих явдал байдаг. FF + VB хосолсон системийг автоматжуулах (Python скрипт, MT4/MT5 EA, эсвэл risk calculator ашиглах) нь сэтгэлзүйн дарамтыг бууруулна.

• Сахилга баттай хэрэгжүүлэлт = Сэтгэлзүйн дарамт багасна.
• Автоматжуулалт = Дүрэм зөрчих магадлал эрс буурна.

Fixed-Fractional болон Volatility-Based аргууд тус бүрдээ үнэ цэнэтэй боловч дангаар хэрэглэхэд тодорхой сул талуудтай. Харин хоёрыг хослуулснаар:

• Equity хамгаалалт сайжирна
• Зах зээлд дасан зохицоно
• Drawdown тогтвортой болно
• Урт хугацааны ROI илүү найдвартай гарна

Проп арилжаачдад хамгийн чухал нь тогтвортой байдал, сахилга бат, эрсдэлийн хяналт юм. FF + VB хосолсон арга нь эдгээр зорилгод хүрэх хамгийн үр дүнтэй шийдэл байж чадна.