Стратегиас систем рүү: Discretionary санааг алгоритмчилсан дүрэм болгох арга

Форекс зах зээл дээр олон арилжаачид эхлээд discretionary буюу өөрийн мэдрэмж, туршлага дээр суурилсан аргаар оролт, гаралтаа шийддэг. Гэвч проп фирмийн шалгалт болон institutional орчинд ийм арилжааны хэв маяг удаан хугацаанд тогтвортой байж чаддаггүй. Учир нь системчилсэн, алгоритмчилсан дүрэмгүй стратеги нь сэтгэлзүйн дарамтад эвдрэх, давхардсан алдаа гаргах, эсвэл backtest хийх боломжгүй сул талтай.

Иймээс мэргэжлийн түвшинд өсөхийг хүсэж буй арилжаачдын хувьд discretionary санаагаа системийн дүрэм болгон хөрвүүлэх нь хамгийн чухал алхмуудын нэг юм. Энэ нийтлэлд бид хэрхэн стратегийн санааг шат дараатайгаар системчилж, алгоритмчилж болох тухай нарийвчлан авч үзье.

1. Discretionary ба Systematic арилжааны ялгаа

Discretionary Trading

• Арилжаачин тухайн мөчийн зах зээлийн нөхцөлд үндэслэн шийдвэр гаргадаг.
• Мэдрэмж, туршлага, харааны анализ давамгайлдаг.
• Давуу тал: уян хатан, шинэ нөхцөлд хурдан дасан зохицдог.
• Сул тал: тогтворгүй, сэтгэлзүйн дарамт их, шалгах (backtest) боломжгүй.

Systematic Trading

• Нарийн тодорхой дүрэм, алгоритм дээр суурилна.
• Программчлал, тоон загвар ашиглан автоматжуулах боломжтой.
• Давуу тал: давтагдахуйц, шалгаж болохуйц, сэтгэлзүйн нөлөөлөл бага.
• Сул тал: уян хатан бус, шинэ нөхцөлд дасан зохицохын тулд дүрмээ дахин боловсруулах шаардлагатай.

Проп фирмүүдийн хувьд systematic арга барил илүү өндөр үнэлэгддэг. Учир нь эрсдлийн хяналт, тогтвортой байдал, гүйцэтгэлийг хэмжих боломж илүү байдаг.

2. Discretionary санааг дүрэмжүүлэх эхний алхам

Discretionary арилжаачин тухайн үедээ “Энд оролт хийхэд тохиромжтой” гэж шийдэхдээ нүдээрээ харж буй хэв маяг, нөхцөлүүдийг хэрэглэдэг. Үүнийг систем рүү хөрвүүлэхийн тулд эхлээд шийдвэрийн цаад логикийг илрүүлэх хэрэгтэй.

Жишээ:

• Discretionary санаа: “EURUSD H1 дээр бууралтын дараа хүчтэй дэмжлэгээс үсрэлт гарч байна. Энэ бол оролтын дохио.”
• Системчилсэн дүрэм: “H1 график дээр 50-period moving average-аас дээш үсрэх үед, RSI oversold бүсээс дээш гарвал long байрлал нээнэ.”

Өөрөөр хэлбэл:

1. Дүрсэлсэн мэдрэмжээ хэмжүүр болгох.
2. “Яагаад” гэдгийг тайлбарлаж, хэмжиж болох үзүүлэлттэй холбох.
3. Шийдвэр бүрийг нөхцөл (if-then) дүрэм болгон задлах.

3. Дүрэм боловсруулалтын шат дараалал

3.1. Оролтын нөхцөлийг тодорхойлох

• Зах зээлийн чиглэл (trend, range эсвэл breakout).
• Индикаторын шалгуур (RSI, MACD, Moving Average гэх мэт).
• Candle pattern эсвэл price action нөхцөл (engulfing, pin bar гэх мэт).

3.2. Stop Loss ба Take Profit дүрэм

• Fixed pip stop (жишээ нь 20 pips).
• ATR суурилсан volatility-based stop.
• Risk/Reward ratio тодорхойлох (жишээ нь 1:2).

3.3. Position sizing дүрэм

• Fixed fractional (equity-ийн 1%–ийг эрсдэлд тавих).
• Volatility-adjusted sizing (ATR-д суурилсан).

3.4. Trade management дүрэм

• Break-even-д шилжүүлэх нөхцөл.
• Partial close хийх дүрэм.
• Trailing stop ашиглах нөхцөл.

3.5. Гарах дүрэм

• Profit target биелэх.
• Индикатор эсрэг дохио өгөх.
• Time stop (оролтын дараа тодорхой хугацаанд дохио биелээгүй бол гарах).

4. Backtesting ба Forward Testing

Дүрмээ боловсруулсны дараа эхний сорилт бол backtest хийх.

• Түүхэн өгөгдөл дээр дүрмийг хэрэгжүүлж, гүйцэтгэлээ шалгах.
• Sharpe ratio, win rate, max drawdown, expectancy зэрэг үзүүлэлтүүдийг тооцох.

Үүний дараа forward testing буюу demo дээрх live test хийж, дүрэм жинхэнэ орчинд хэрхэн ажиллаж буйг харах хэрэгтэй.

5. Discretionary + Systematic Hybrid арга

Зарим арилжаачид бүрэн автомат систем рүү шууд шилжихээс илүү hybrid буюу дүрэм дээр discretionary давхарлага нэмэх арга хэрэглэдэг.

Жишээ нь:

• Системийн дүрэм оролт хийх дохио өгнө.
• Харин арилжаачин тухайн мөчийн макро эдийн засгийн мэдээ, зах зээлийн сэтгэл зүйг харгалзан шийдвэрээ баталгаажуулдаг.

Энэ нь проп арилжаанд заримдаа илүү уян хатан сонголт болж өгдөг.

6. Проп фирмд тохирсон систем рүү шилжихийн ач холбогдол

1. Шалгалтын шаардлага биелүүлэх – ихэнх проп фирмүүд өдөр бүрийн эрсдэл, equity drawdown, position sizing дүрэмтэй байдаг.
2. Performance consistency – системчилсэн дүрэм тогтвортой гүйцэтгэл гаргах магадлалыг нэмэгдүүлнэ.
3. Сэтгэлзүйн дарамтыг бууруулах – дүрэм дагаж ажиллах үед impulsive decision багасна.
4. Scale хийх боломж – зөвхөн системтэй стратегиудыг автоматжуулж, их хэмжээний капитал дээр хэрэгжүүлэх боломжтой.

7. Алгоритмчиллын техникийн хэрэгсэл

• MetaTrader Expert Advisors (EA) – MQL4/MQL5 дээр дүрмийг кодлох.
• Python-based Backtesting Libraries – Backtrader, Zipline, QuantConnect.
• TradingView Pine Script – дүрэм визуалчлах, туршихад тохиромжтой.

Эдгээр хэрэгслээр discretionary санаагаа програмчилж, алгоритм хэлбэрт оруулах нь бодит ахиц авчирна.

Discretionary санааг системчилж дүрэм болгох нь форекс проп арилжаачдын хувьд зайлшгүй алхам.

• Санаагаа дүрэм болгон задал.
• Хэмжиж болох үзүүлэлтэд хөрвүүл.
• Backtest, forward test хийж шалга.
• Проп фирмийн шаардлагад нийцсэн эрсдлийн дүрэмтэй болго.

Эцэст нь сайн арилжаачин бол мэдрэмжтэй сэтгэдэг, харин агуу арилжаачин бол мэдрэмжээ дүрэм болгон системчилж чаддаг хүн юм.